Ende September hat die iBS das Release 4.0 ihrer Software iBS Additional Compensation Function (iBS-ACF) zur Berechnung von Vorfälligkeits- und Nichtabnahmeentschädigungen in SAP veröffentlicht. Neben neuen Funktionen bringt die Software auch eine aktuelle Zertifizierung durch die Frankfurt School of Finance & Management mit.

Ein Gespräch mit Produktmanager Kilian Kraft zu den Hintergründen und Neuerungen.
 

Kilian, du verantwortest seit 2016 als iBS Produktmanager die finanzmathematischen Anwendungen iBS Barwertrechner, iBS-FCM zur Darlehenskalkulation sowie iBS-ACF zur Schadenberechnung. Für alle drei Produkte hat die iBS erst kürzlich Major Releases veröffentlicht. Welche Neuerungen gibt es?

Das sind tatsächlich einige. Der iBS Barwertrechner verfügt nun z. B. über neue Funktionen zur Kalkulation von Forward-Rates. Für iBS-FCM haben wir das Deckungsbeitragsschema in der Margenberechnung neu konzipiert. Dieses ist jetzt frei gestaltbar und kann mit kundenindividuellen Stufen ergänzt werden. Neu sind außerdem eine DBS-Stufe zur Einpreisung von Sondertilgungsoptionen und eine erweiterte Betrachtung der Risikokosten.

Bei iBS-ACF 4.0 stand eher die Verbesserung bestehender Funktionen im Vordergrund, u.a. Dis-/Agio-Erstattung und Schaden bei Konditionsänderungen.

Auf der Produkt Roadmap für iBS-ACF 4.0 stand auch eine Zertifizierung durch die Frankfurt School of Finance & Management. Warum?

Der funktionale Schwerpunkt von iBS-ACF liegt auf der Kalkulation von Vorfälligkeits- und Nichtabnahmeentschädigungen. Dieser Bereich ist vom Gesetzgeber stark reglementiert und auch rechnerisch recht komplex. Die korrekte Berechnung und Darstellung von Schadensbeträgen ist daher oft Anlass für Rechtstreitigkeiten zwischen Kunden und Instituten. Zuletzt gab es zum Beispiel ein Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt.

Verlässlichkeit in der Berechnung ist für unsere Kunden elementar. Um diese zu dokumentieren, lassen wir unsere Software von Zeit zu Zeit zusätzlich durch neutrale Experten überprüfen, dieses Mal von der Frankfurt School of Finance & Management.

Wie fiel die Wahl des Zertifizierungspartners auf die Frankfurt School of Finance?

Die letzte Zertifizierung von iBS-ACF hatte das Fraunhofer Institut durchgeführt. Um einen objektiven Blick zu gewährleisten, haben wir uns dieses Mal für einen anderen Partner entschieden. Die Wahl der Frankfurt School als Gutachter war in mehrerlei Hinsicht naheliegend. Zum einem geographisch, aber wichtiger natürlich: Die Frankfurt School of Finance ist eine Institution im Bereich Bankbetriebslehre. Mehrere unserer Mitarbeiter haben hier Teile Ihrer Ausbildung durchlaufen. Mit Professor Dr. Thomas Heidorn verfügt sie über einen der Spezialisten für Finanzmathematik im Bankenumfeld. Insofern war das fast schon eine offensichtliche Wahl.

Welche Inhalte genau waren Gegenstand der Zertifizierung?

Ziel des Gutachtens war die Prüfung der iBS-ACF Rechenlogik aus zwei Blickwinkeln. Zum einem wurde die finanzmathematische Richtigkeit der verschiedenen, im Produkt abgebildeten Berechnungsmethoden verifiziert. Zum anderen stand die gesetzliche Konformität der Ergebnisse im Fokus. Das heißt, ein Abgleich der aktuell in Deutschland gültigen Rechtsprechung und den in ACF umgesetzten Vorschriften.

Wie wurde dabei vorgegangen und was war das Ergebnis?

Die Prüfung erfolgte auf Basis der fachlichen Produkt-Spezifikationen, den aktuellen gesetzlichen Vorgaben und einer ganzen Reihe von Testfällen. In diesen haben wir auf Basis eines Muster-Customizings konkrete Sachverhalte im Produkt kalkuliert und vom Gutachter mit seinen manuellen Berechnungen vergleichen lassen. Insgesamt dauerte der Prozess mehrere Wochen.

Nach einer ausführlichen Untersuchung konnten die Experten uns und unseren Kunden in ihrem Gutachten dann bestätigen, dass die Berechnungen in iBS-ACF 4.0 finanzmathematisch korrekt sind und der aktuellen Rechtsauffassung zum Juli 2020 entsprechen.

Das ist erfreulich. Zu guter Letzt: Was bedeutet die Zertifizierung für dich und das Team?

Wir sind natürlich sehr zufrieden. Es ist immer schön, von Dritten eine Bestätigung für die eigene Arbeit zu bekommen. Diese haben wir sonst durch persönlichen Kontakt vor Ort beim Kunden erlebt. Durch Corona ist dieses Live-Feedback erst einmal weniger geworden. Daher ist die Zertifizierung ein wichtiges Signal – intern, aber vor allem auch an unsere Kunden, im Sinne von „gemeinsam bleiben wir am Ball“.

Kilian, danke für das Gespräch.


Das Gespräch führte Roland Weiler, Head of Business Operations & Marketing

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