Mit der Einführung der Geldmarktstatistik entsteht eine neue Meldepflicht für die monetären Finanzinstitute (MFIs). Ausgenommen sind von Kapitalanlagegesellschaften verwaltete Geldmarktfonds. Berichtspflichtige MFIs haben eine Meldung für den in Deutschland gelegenen Teil des Instituts inkl. Zweigniederlassungen in der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) zu erstellen und abzugeben. Die betroffenen Institute sind im April und Mai 2015 durch die Bundesbank bzw. die EZB über die Meldepflicht schriftlich informiert worden.

Tägliche Meldung zur Geldmarktstatistik ab 07/2016

Ab dem 4. April 2016 sollen Test-Meldungen mit echten Daten bereitgestellt werden. Der erste Meldetermin ist der 1. Juli 2016. Die Meldung ist täglich bis spätestens 6:30 Uhr am nächsten TARGET2-Handelstag über das ExtraNet bei der Bundesbank für jedes Marktsegment einzureichen.

Betroffen sind besicherte und unbesicherte Geldmarktgeschäfte sowie ausgewählte Geldmarktderivate wie Devisenswaps und Overnight Index Swaps, bei denen der Kontrahent ein MFI, SFI, eine Versicherung, eine Pensionskasse, die öffentliche Hand, Staats- oder Zentralbank, eine große nichtfinanzielle Kapitalgesellschaft oder sonstiges Finanzinstitut ist.

Gemeldet werden einzelne Transaktionen, deren Laufzeit nicht über 397 Tage nach Abwicklungstag liegt. Bei EONIA-Swaps sind Transaktionen aller Laufzeiten zu melden. Bei Devisenswaps sind nur Geschäfte zu melden, bei denen mindestens eine Seite auf Euro lautet.

Über den Neuabschluss eines Geschäftes hinaus müssen Änderungen angezeigt werden, die sich durch veränderte Vertragsgestaltung (z.B. Änderung der Konditionen) ergeben. Außerdem kann die Aufsicht eine Korrekturmeldung anfordern, die dann gesondert zu kennzeichnen ist.

iBS-SRT Usergroup-Webinar zur Umsetzung der Geldmarktstatistik

Die iBS plant die Verarbeitung der melderelevanten Daten für die Geldmarktstatistik sowie die Übergabe an die Melde-Tools BAIS und ABACUS durch neue Komponenten des iBS-SRT zu unterstützen. Details hierzu stellt das iBS Meldewesen-Team am 01.12.2015 im Rahmen eines iBS-SRT Usergroup-Webinars vor. Gerne informieren wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch.

Autor: Pavol Karaffa, Produktmanager iBS-SRT

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